Архив на Июнь 19, 2012 Выйти | Темы | Поиск | www.labrate.ru
Модераторы | Регистрация | Личный профиль

RUSSIAN APPRAISERS not only for Russians » Неопределённость и точность в оценке » Неопределённость при обработке цен » Архив на Июнь 19, 2012 « Предыдущее Следующее »

Автор Сообщение
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Слуцкий Александр Анатольевич
Член сообщества
Идентификатор: traffalgar

Номер сообщения: 659
Регистрация: 12-2009

Рейтинг: Нет
Голосов: 0 (Голосовать!)

Опубликовано Понедельник, Июнь 11, 2012 - 09:25 am:   Редактировать сообщение Удалить сообщение Распечатать сообщение    Переместить сообщение (только Модератор/Admin) Блокировать IP (только Модератор/Admin)

Решил начать новую ветку с учётом серьёзности вопроса.
Прямо вопрос касается СрП, но всё сказанное применимо и к, например, определению ставок капитализации.
Мои соображения.

Ошибки, которые неизбежно присутствуют в методе сравнения продаж.
1. Модельная ошибка, связанная с не учтёнными моделью случайными факторами ценообразования в процессе корректирования цен аналогов. При этом предполагается, что все неслучайные факторы моделью учтены. Эта ошибка будет нулевой только в случае использования полных аналогов, во всех остальных случаях она будет иметь некоторое распределение: учитывая стохастический характер ошибки логично предположить (но и не более), что эта ошибка будут нормально распределённой со средним ноль, но с неизвестной вариацией.
2. Межпериодная ошибка, связанная с разбросом цен сделок с аналогами во времени (в прошлом, в предыдущих периодах обновления информации). Нам не известно, появилась ли с момента сделки с каждым аналогом до момента оценки некая новая информация, которая найдёт своё отражение в ценах в момент оценки, или нет. Если мы предполагаем, что она не появилась, то важно определиться с типом ожиданий: если ожидания статичны, то мы отрицаем наличие такой ошибки; если ожидания рациональны, то ошибка будет нормально распределённой со средним ноль, но с неизвестной вариацией. Если мы предполагаем появление такой новой информации (например, если в момент оценки известно, что цены на рынке растут или падают), то она должна быть учтена в модели (см. п.1) как не случайный фактор. Здесь имеется российская специфика, связанная с тем, что оценщик оперирует не с ценами состоявшихся в предыдущие периоды сделок, а с ценами предложений, относительно которых известно, что сделки не состоялись. Поэтому, фактически в России об этой ошибке можно говорить только в теоретических целях, на будущее. Однако, при этом надо говорить об ошибке, связанной с определением "скидки на торг", что нмв ещё сложнее. А возможность потенциального использования в оценке неадекватно завышенных цен предложения (относительно того, что рынок воспринимает как рыночную цену)вообще сводит доверие к результату оценки к нулю.
3. Ошибка, связанная с выбором «наиболее вероятного» значения из полученных скорректированных цен аналогов: среднего (арифметического, геометрического), минимального, максимального и т.д., что зависит от использованной ментальной модели получения «наиболее вероятного» значения. Будет нулевой только в случае полного совпадения скорректированных цен аналогов. Учитывая малое количество использованных аналогов, определить эту ошибку можно только предполагая, что цена сделки с объектом оценки обязательно будет лежать в пределах диапазона скорректированных цен сделок с аналогами. Однако, не следует забывать, что каждая скорректированная цена уже включает в себя две нечётко определённые ошибки.
Особо отметим, что выше речь идёт только относительно "оценки на дату оценки". Если мы одновременно оцениваем и на будущее (на полгода вперёд), то необходимо специально рассматривать межпериодную ошибку уже для будущего с учётом того, что нам не известно, сколько периодов обновления информации будет в течение заданного периода времени. Вопрос опять будет заключаться в типе ожиданий. Но при этом лучшей оценкой стоимости "на будущее" будет только результат оценки "на дату оценки" с поправкой на то, что ошибка оценки "на будущее" будет больше.
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Николай Баринов
Член сообщества
Идентификатор: npb

Номер сообщения: 494
Регистрация: 12-2006

Рейтинг: Нет
Голосов: 0 (Голосовать!)

Опубликовано Понедельник, Июнь 11, 2012 - 11:01 am:   Редактировать сообщение Удалить сообщение Распечатать сообщение    Переместить сообщение (только Модератор/Admin) Блокировать IP (только Модератор/Admin)

Александр Анатольевич,
ОШИБКИ ЧЕГО в сравнительном подходе Вы пытаетесь определить/классифицировать? Без этого понимания - что обсуждать? В заголовке - неопределенность ПРИ ОБРАБОТКЕ ЦЕН.

Несколько вопросов "навскидку", по Вашим номерам.
1. ПОЧЕМУ Вам логично предположить нормальность и нулевое среднее?
3. Ошибка, говорите Вы, ЗАВИСИТ от испльзования ментальной модели..., а равна нулю - в случае полного совпадения скоррктированных цен аналогов. Т.е., в этом случае - от выбора ментальной модели не зависит?

От себя: Где у Вас место "ошибке" (корректно - неопределенности) оценки среднего по генсовокупности по выборке меньшего объема? Можно назвать ее "неопределенность ограниченного знания". Она существует даже если товар гомогенен, никаких поправок к цене не требуется.
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Слуцкий Александр Анатольевич
Член сообщества
Идентификатор: traffalgar

Номер сообщения: 661
Регистрация: 12-2009

Рейтинг: Нет
Голосов: 0 (Голосовать!)

Опубликовано Понедельник, Июнь 11, 2012 - 01:05 pm:   Редактировать сообщение Удалить сообщение Распечатать сообщение    Переместить сообщение (только Модератор/Admin) Блокировать IP (только Модератор/Admin)

Николай Петрович.
Хочу определить/классифицировать ошибки определения признака "рыночной стоимости" она же "наиболее вероятная цена" следующие из обработки цен сделок (можно и цен предложений, но отдельно).
1. ОК, не прав, можно предполагать нормальность, можно предполагать иное. Это даже плюс в той идее, которую я хочу обосновать (ниже).
2. При всех равных ценах ментальная модель не нужна. Но так или иначе обосновывать можно как среднее, так и минимальное (слежу за Вашей дискуссией с Ю.Ю. на Аппрайзере), так и взвешивание по некоторому принципу.

Прошу оценить доказанность (доказуемость) утверждения: из анализа цен аналогов невозможно объективно оценить даже интервал РС (наиболее вероятной цены) даже если известны точные цены сделок с аналогами (даже с полными аналогами).
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Николай Баринов
Член сообщества
Идентификатор: npb

Номер сообщения: 495
Регистрация: 12-2006

Рейтинг: Нет
Голосов: 0 (Голосовать!)

Опубликовано Вторник, Июнь 12, 2012 - 10:34 am:   Редактировать сообщение Удалить сообщение Распечатать сообщение    Переместить сообщение (только Модератор/Admin) Блокировать IP (только Модератор/Admin)

Два момента, Александр Анатольевич, перед обсуждением "доказуемости":
1. Надо бы договориться (хотя бы на время, условно, т.с.), что такое РС (наиболее вероятная). Чем измеряем.
2.Раскрыть поняие "объективно оценить"
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Слуцкий Александр Анатольевич
Член сообщества
Идентификатор: traffalgar

Номер сообщения: 662
Регистрация: 12-2009

Рейтинг: Нет
Голосов: 0 (Голосовать!)

Опубликовано Вторник, Июнь 12, 2012 - 01:02 pm:   Редактировать сообщение Удалить сообщение Распечатать сообщение    Переместить сообщение (только Модератор/Admin) Блокировать IP (только Модератор/Admin)

Спасибо, Николай Петрович.
В самом деле необходимо проянение.
Предлагаю обсуждать в следующих "координатах"

"Наиболее вероятная цена сделки в условиях определения рыночной стоимости на дату оценки" = "Рыночная стоимость, определённая оценщиком на основании цен прошлых сделок с аналогами, произошедших в условиях определения" + Ошибка

Объективно оценить - обоснованно указать, в идеале - математически рассчитать Ошибку, хотя бы в виде диапазона вокруг РС на основании цен прошлых сделок с аналогами
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Николай Баринов
Член сообщества
Идентификатор: npb

Номер сообщения: 496
Регистрация: 12-2006

Рейтинг: Нет
Голосов: 0 (Голосовать!)

Опубликовано Воскресенье, Июнь 17, 2012 - 06:59 pm:   Редактировать сообщение Удалить сообщение Распечатать сообщение    Переместить сообщение (только Модератор/Admin) Блокировать IP (только Модератор/Admin)

ОК. Осталось совсем немного - какой показатель (расчетно-математический) примем в качестве РС и ее оценки? Предлагаю среднее по генсовокупности (матожидание) и выборочное среднее соответственно. Потом можно и другие обсудить
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Слуцкий Александр Анатольевич
Член сообщества
Идентификатор: traffalgar

Номер сообщения: 665
Регистрация: 12-2009

Рейтинг: Нет
Голосов: 0 (Голосовать!)

Опубликовано Воскресенье, Июнь 17, 2012 - 08:44 pm:   Редактировать сообщение Удалить сообщение Распечатать сообщение    Переместить сообщение (только Модератор/Admin) Блокировать IP (только Модератор/Admin)

:-) ОК. Согласен на мат.ожидание - средневзвешенное по генсовокупности (на просто среднее, проловину от суммы максимума и минимума и т.п. не согласен). Только сначала скажите, где Вы его видели (ну кроме бирж, на которых оценка РС никому не нужна)? Даже интересно. В.Б.М. как-то про вертолёты писал, и сразу две моды оказалось.:-)

(Сообщение исправлено Traffalgar 17 Июнь, 2012)
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Николай Баринов
Член сообщества
Идентификатор: npb

Номер сообщения: 497
Регистрация: 12-2006

Рейтинг: Нет
Голосов: 0 (Голосовать!)

Опубликовано Воскресенье, Июнь 17, 2012 - 10:59 pm:   Редактировать сообщение Удалить сообщение Распечатать сообщение    Переместить сообщение (только Модератор/Admin) Блокировать IP (только Модератор/Admin)

Разумеется, средневзвешенное (среднее по выборке или генсовокупности - всегда средневзвешенное, а полусумма min и max средним называется лишь при объеме, равном 2, который лежит вне нашего рассмотрения).
Я "его" не видел, и полагаю - никто не видел рыночную стоимость. Но в господствующем представлении о малых выборках из очень больших, нормально распределенных генсовокупностей всё оценочное "братство" в мире считает именно его.
И т.к.по нему у меня есть какая-то фактура, мне проще с него начать.
Прикрепляю материал одного из сообщений на "Лейферовских чтениях" - м.б. будет легче говорить дальше. Второе нужно чуть подчистить, выложу чуть позже.
application/pdfÄÈ äëÿ ñðåäíåãî
ДИ для малых ГС.pdf (412.7 k)
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Николай Баринов
Член сообщества
Идентификатор: npb

Номер сообщения: 498
Регистрация: 12-2006

Рейтинг: Нет
Голосов: 0 (Голосовать!)

Опубликовано Воскресенье, Июнь 17, 2012 - 11:57 pm:   Редактировать сообщение Удалить сообщение Распечатать сообщение    Переместить сообщение (только Модератор/Admin) Блокировать IP (только Модератор/Admin)

Подправил текст первого доклада, выкладываю.
application/pdfÐàñïðåäåëåíèå öåí
Как распределены цены.pdf (459.4 k)
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Слуцкий Александр Анатольевич
Член сообщества
Идентификатор: traffalgar

Номер сообщения: 666
Регистрация: 12-2009

Рейтинг: Нет
Голосов: 0 (Голосовать!)

Опубликовано Понедельник, Июнь 18, 2012 - 09:21 pm:   Редактировать сообщение Удалить сообщение Распечатать сообщение    Переместить сообщение (только Модератор/Admin) Блокировать IP (только Модератор/Admin)

Николай Петрович.
Поясните про господствующие представления о малых выборках из очень больших и нормально распределённых ГС, плз. У кого они господствующие? Насколько я знаю, нобелей люди по экономике получали, отрицая это. Это в неоклассике действительно так: эквивалент определённости, матожидание. Но на неоклассике экономика не заканчивается, как известно.
Статьи прочитал.

Пользуясь случаем внесу корректировку в п.2 стартового поста:
"Если мы предполагаем, что она не появилась, то важно определиться с типом ожиданий: если ожидания статичны, то мы отрицаем наличие такой ошибки; если ожидания рациональны, то ошибка будет нормально распределённой со средним ноль, но с неизвестной вариацией". Это не совсем точно (или совсем не точно :-)).
Видимо правильно сказать так: Мы вынуждены предполагать, что ожидания статичны, а для того, чтобы иметь возможность считать их рациональными, т.е. теми которые в среднем всегда сбываются (по неоклассике), мы вынуждены предполагать случайный характер ошибки с матожиданием =0 и нормальным распределением (насчёт последнего не уверен, но и про матожидание = 0 уже достаточно нмв).

Р.С. Кстати обнаружил, что Мут был автором одной из первых статей по КРА в анализе цен на недвижимость. :-)
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Николай Баринов
Член сообщества
Идентификатор: npb

Номер сообщения: 499
Регистрация: 12-2006

Рейтинг: Нет
Голосов: 0 (Голосовать!)

Опубликовано Понедельник, Июнь 18, 2012 - 11:46 pm:   Редактировать сообщение Удалить сообщение Распечатать сообщение    Переместить сообщение (только Модератор/Admin) Блокировать IP (только Модератор/Admin)

Господствующие в статистике. При очень больших генсовокупностях и многих воздействующих факторах распределение генсовокупности часто хорошо описывается нормальным законом. А т.к. он чрезвычайно удобен для вычислений - получил широкое распространение везде, где это не вызывает решительных протестов.
Ну а дальше предположение это принимается по умолчанию и соотаетсвтующие соотношения принимаются как само собой разумеющиеся.
Вот это я имею виду, говоря о господствующих в оценке представлениях.

Насчет Мута: слава Богу, что не последним
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Слуцкий Александр Анатольевич
Член сообщества
Идентификатор: traffalgar

Номер сообщения: 667
Регистрация: 12-2009

Рейтинг: Нет
Голосов: 0 (Голосовать!)

Опубликовано Вторник, Июнь 19, 2012 - 08:53 am:   Редактировать сообщение Удалить сообщение Распечатать сообщение    Переместить сообщение (только Модератор/Admin) Блокировать IP (только Модератор/Admin)

Ну-да, ну-да. :-)
А экономику надо учить по учебникам статистики.

Цитата:
Олеся Анатольевна От: 18 июня 2012 г. 21:00:17
http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=32&g=posts&m=118555#118555
"Учебник Н. Ш. Кремер "Теория вероятностей и математическая статистика", рекомендован Министерством образования для студентов высших учебных заведений (стр. 115): "Модой М(Х) случайной величины Х называется её наиболее вероятное значение".
135-ФЗ ст.3: "Для целей настоящего Федерального закона под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может..."
Я всегда была уверена, что именно в ст. 3 закона 135-ФЗ и написано о том, что рыночная стоимость - приближенная величина."


Хома Эканомикуз. Нормально, чо ... Допущения и ограничения только прописать надо. И следствия. Для следствия (если что).
Полусумма максимума и минимума в этом отношении даже лучше смотрится. Не хуже, уж точно. Да и понятнее. Можно интервальным анализом назвать, коль такое веселье.
Ну да ладно, с этим есть кому разбираться (в смысле тем, кто стандарты пишет).

Николай Петрович.
Всё это не отменяет наличие межпериодной ошибки. А про неё что статистика думает? У экономики с этим нмв проблемы. Вот в самом деле, есть одна продажа пять месяцев назал, одна - четыре, одна два. Ну ладно, допустим, если их скорректировать на физ особенности, они являются все матожиданиями в соответстующее время в прошлом (в соответствии с учебником статистики без доказательства). Какие основания говорить о том, что из них можно стоимость на сейчас вычислить?
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Николай Баринов
Член сообщества
Идентификатор: npb

Номер сообщения: 500
Регистрация: 12-2006

Рейтинг: Нет
Голосов: 0 (Голосовать!)

Опубликовано Вторник, Июнь 19, 2012 - 11:16 am:   Редактировать сообщение Удалить сообщение Распечатать сообщение    Переместить сообщение (только Модератор/Admin) Блокировать IP (только Модератор/Admin)

Александр Анатольевич,
т.к. в ваше конструкции присутствует некая ошибка с нулевым средним и неопределнным (пока) законом распределения, предложил бы начать обсуждение со случая (пусть гипотетического) без межпериодной ошибки (или с пренебрежимо малой), котроя, нмв, конечно же существует. Я хотел бы прояснить некоторые детали.

Мы договоилсь (пока) считать в качестве РС среднюю по генсовокупности цен сделок. Представим некоторый товар, который продается в рознице в магазинных с электронными терминалами, к информации с которых мы имеем доступ (ситуация не совсем фантастическая, за рубежом кое-где так уже работают стат. органы, следящие за инфляцией).
И пусть в этой связи у нас есть выборочное распределение вчерашних цен сделок по некой контрольной совокупности магазинов. Мы сегодня определим среднюю по выборке и рассчитаем доверительный интревал для матожидания по формулам для нормального распределения (имеем право, если выборочное распределение цен не слишком асимметрично - см. нашу статью).
Естественно, укажем, что эта оценка РС относится к ВЧЕРАШНЕМУ дню.
Т.е. в самом измерении у нас нет межпериодной ошибки, она может возникнуть в ПРИМЕНЕНИИ результата вчерашних измерений сегдня или завтра в том случае, если пользователь будет считать (почему, правда?), что ему дали оценку на сегодня или завтра.

Возвращаюсь к оценке. Итак, имеем значение выборочгного среднего (точечная оценка РС) и доверительный интервал для матожидания (РС), за пределы которого не выйдет значение РС с требуемой надежностью. Я больше ничего не могу сказать, кроме того, что РС находится где-то в этом интервале. И потому не могу говорить об ошибке - центре ее распределения и виде этого распределения.
А Вы что имеете ввиду, когда говорите эти слова?
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Александр Костин
Модератор
Идентификатор: kostin

Номер сообщения: 2105
Регистрация: 12-2006

Рейтинг: Нет
Голосов: 0 (Голосовать!)

Опубликовано Вторник, Июнь 19, 2012 - 12:11 pm:   Редактировать сообщение Удалить сообщение Распечатать сообщение    Переместить сообщение (только Модератор/Admin) Блокировать IP (только Модератор/Admin)

Коллеги, почему рассматривая частности (товар и его цена предложения на рынке), обобщение делаете для всех объектов ?

Когда в качестве аргументов приводятся и исследуются цены на товар, вспомните, что есть еще акции, дебиторка, права пользования, интеллектуальные права.

Можно не отвечать (просто комментарий)
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Слуцкий Александр Анатольевич
Член сообщества
Идентификатор: traffalgar

Номер сообщения: 668
Регистрация: 12-2009

Рейтинг: Нет
Голосов: 0 (Голосовать!)

Опубликовано Вторник, Июнь 19, 2012 - 01:01 pm:   Редактировать сообщение Удалить сообщение Распечатать сообщение    Переместить сообщение (только Модератор/Admin) Блокировать IP (только Модератор/Admin)

Замечание А.В. очень существенно! Мы сейчас находимся в тех "координатах", которые Н.П. предложил, а я согласился.Распространять это на что-либо ещё я уже никак не согласен. :-)
Но можно констатировать, следующее.
Даже в этих координатах мы можем "по взрослому" говорить ТОЛЬКО об интервале. Этого я, в частности, добивался. Фуух.:-) Или я не прав?
Ещё хотелось бы обратить внимание вот на что. Этого я тоже, в других частностях, хочу добиться.
1. Если налоговики считают, что надо считать так, как написал Н.П., можно соглашаться, можно не соглашаться, но ЭТО СТАНДАРТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ. Иного нет. Это власть в данном "мире стоимости" (по Р.Сли). Приняты и легализованы (обзаконены) определённые допущения и именно межпериодная ошибка принята нулевой, цены сделок заменены на цены предложения. Вообще есть декрет: цены предложения на вчера считать ценами сделок на сегодня. Курс доллара по ЦБ тоже считается на сегодня по сделкам на вчера. Но строго в определённой цели и никто и не будет называть это РС.
2. А вот когда говорится про РС НА ДАТУ ОЦЕНКИ, то в самом деле надо написать, что на дату оценки сегдня определена РС на вчера. Но ведь этого не пишется, потому и заказчик (если читать умеет) читает то, что написано (это про то, ("почему, правда?")). Это хорошо если на вчера, а если последняя сделка три месяца ранее? А сегодня что? Можно забыть про межпериодную ошибку и совершенно объективно "никуда не попасть". Т.е. то, о чём я в стартовом посте написал.
Плюс закон требует определить не только на сегодня, но и наполгода вперёд. Прошу не забывать. Там ещё хуже. Тут уже к своему материалу отсылаю.
Ещё раз подчёркаваю, если есть согласие, что первичен интервал, а потом суждение о величине внутри него, то я рад.
Альтернатива - то, что есть сейчас: фактически, оценка ведётся в предположении, что ВСЕ цифры в расчётах (УПВСы, КоИнвесты и т.д., СК, СД и т.д., поправки в СП, согласования, в общем вообще все и всегда и в оценке всего) ЯВЛЯЮТСЯ МАТОЖИДАНИЯМИ без указания оснований, по конвенции (правда об этом мало кто догадывается). С матожиданиями и в самом деле можно работать, как с константами (или почти как). Следствием является принципиальная невозможность указать любые иные параметры.

Хашем Песаран, М. (2002), Ожидания в экономической теории, В сб.: Панорама экономической мысли конца XX столетия под ред. Д. Гринэуэя, М. Блини, И. Стюарта Перевод с английского под редакцией В. С. Автономова. Т.2. 2002.
http://www.seinstitute.ru/Files/Grw-10_p192-218.pdf
В большинстве приложений ГРО (гипотезы рациональных ожиданий – А.С.), особенно в макроэкономической литературе, внимание часто фокусируется на первом (математическое ожидание – А.С.), иногда на втором (дисперсия – А.С.) моменте распределения вероятностей, а ожидания по поводу других показателей, таких как медиана, мода или моменты более высоких порядков неизменно игнорируются. 7

7. Это оправдано, когда yt (экономическая величина, относительно которой формируются ожидания – А.С.) имеет многомерное нормальное распределение, но не в общем случае.

Далее, см. цитату "из Олеси Анатольевны". :-)
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Николай Баринов
Член сообщества
Идентификатор: npb

Номер сообщения: 501
Регистрация: 12-2006

Рейтинг: Нет
Голосов: 0 (Голосовать!)

Опубликовано Вторник, Июнь 19, 2012 - 01:49 pm:   Редактировать сообщение Удалить сообщение Распечатать сообщение    Переместить сообщение (только Модератор/Admin) Блокировать IP (только Модератор/Admin)

Александр Валерьевич,
вопрос Ваш мне обиден Где же мы (лучше - я) обобщения делаем? Я упорно "продавливаю" линию обсуждения "от простого - к сложному", потому, что и "простое" не так просто, как хотелось бы

Александр Анатольевич,
да, ВЫ правы, "по взрослому" можно говорить ЛИШЬ об интервале НЕОПРЕДЛЕННОСТИ ОЦЕНКИ РС (как СРЕДНЕЙ по генсовокупности цене), только о нем.
Но!, нмв, конструкция: "некая оценка + ОШИБКА с нулевым средним и каим-то (любым) распределением" здесь не работает.

по пунктам:
1.Не думаю, что так считают налоговики - они со стоимостями не работают, они оперируют ЦЕНАМИ. Мои же предположения/рассуждения относятся к оценке СТОИМОСТИ.

2.1. Не совсем понимаю насчет "на дату оценки РC определена на вчера". Я говорил уже - в отчете оценщика мы даем дату, на которую генерируется оценка. Там (в отчете) межпериодной ошибкеи МОЖЕТ НЕ БЫТЬ. А может и быть. Все зависит от рынка - его активности и прозрачности. Есть на "вчера" достаточно данных - сегдня и завтра их обрабатываем, послезавтра объявляем оценку РС на "вчера", никак не на послезавтра.
Вы правы в постановке вопроса - что мне делать с оценкой на вчера, если сделку провожу сегодня или даже завтра? Однако, нмв., это не вопрос к оценщику. Он не волшебник, он только учится И может дать оценку ТОЛЬКО на "вчера" (принципиально ПОСЛЕ фактов - цен аналогичных сделок).

2.2 Закон не требует "определить на полгода вперед". Во-первых стандарт, а не закон, во-вторых, "может быть рекомендована для совершения сделок" в течении полугода после составления отчета, а также (для обязательной оценки) чтобы даты оценки и отчета не расходились более, чем на 3 месяца - это наши "извивы" процесса приватизации, определяющие ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ результатов оценки. К МЕТОДОЛОГИИ ее определения они, нмв, отношения не имеют.

2.3 Да, интервал неопределнности первичен в том смысле, что он существует практически всегда (исключения есть, но они крайне редки и не представляют интереса). Но вот альтернативы не понимаю. Матожидания - конечно, но неявное предположение, нмв, в том, что используются ВЫБОРОЧНЫЕ средние БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ возможных интервалов неопределнности. Т.с. "недосказанность", правда, часто по "недознанию"
Но почему Вы считаете "принципиальной нвезможность указать любые иные параметры", кроме "константы"? Потому, что "работаем с матожиданиями"? Если бы на самом деле с ними работали - вопросов не было, ничего другого и не нужно было бы. Но работаем не с ними, а с выборочными средними. Поэтому можно, в принципе, указать и интервалы. А это было бы о-о-чень немало.

7. Про рациональные ожидания и авторов их описаний - помолчу пока, ладно?
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Шогин Валерий
Член сообщества
Идентификатор: Шогин_Валерий

Номер сообщения: 1026
Регистрация: 11-2006

Рейтинг: Нет
Голосов: 0 (Голосовать!)

Опубликовано Вторник, Июнь 19, 2012 - 03:24 pm:   Редактировать сообщение Удалить сообщение Распечатать сообщение    Переместить сообщение (только Модератор/Admin) Блокировать IP (только Модератор/Admin)

интересные статьи и интересное обсуждение (не участвую - но слежу).
Николай Петрович, по поводу товара из яндекс-маркета. Разницы в ценах (выпады в выборках) могут быть также связаны с тем, что:
1. марка товара можут быть одна а производители разные (первородитель или Китай)
2. у интеренет магазинов разный оборот, и, соотвевтсенно, разная маржа, установленная собственником. Кто-то на большом обороте делает прибыль, кто-то на малом, но с большей наценкой.
3. возможно, разное качество обслужмвания, в т.ч. условия платежей.
В исследовании у вас не подтвердилась гипотеза единой цены. А ее - единой цены даже для гомогенных товаров быть не может никогда, кроме условий СССР с госпланом. отчасти в силу причин 1, 2, 3...
Поэтому РС всегда вероятностная величина, ожидаемая участником рынка или тем же оценщиком.

Александр. Если строго, то РС - цена на вчера, оно, конечно, так. но не нужно забывть, что прошлое - пролог будущего.
С уважением к авторам
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Слуцкий Александр Анатольевич
Член сообщества
Идентификатор: traffalgar

Номер сообщения: 669
Регистрация: 12-2009

Рейтинг: Нет
Голосов: 0 (Голосовать!)

Опубликовано Вторник, Июнь 19, 2012 - 04:32 pm:   Редактировать сообщение Удалить сообщение Распечатать сообщение    Переместить сообщение (только Модератор/Admin) Блокировать IP (только Модератор/Admin)

Николай Петрович.
1. Вот про матожидания известно, что их можно складывать и перемножать аналогично константам. А с выборочными средними такое возможно? Это с моей стороны вопрос. Я просто не нашёл такого свойства выборочных средних, но и не спец в этом вопросе. Если нельзя, то нмв всё ясно (никаких слов кроме матожиданий употреблять нельзя, "во взрослом смысле":-)), если можно, то можно далее обсуждать использование выборочного среднего.
2. Ваш 2.1. Та ситуация, которую Вы описали для меня и есть оценка на позавчера, ну никак не сегодня. Чтобы её сделать оценкой на сегодня нужно либо учесть изменения между позавчера и сегодня, результатов которых мы объективно(!) не знаем (цен на сегодня мы не знаем, а если знаем, то зачем нам цены на позавчера), либо оперировать со стачично-рациональными ожиданиями, именно статичными (в смысле не адаптивными, не регрессивными, не иными), наделяя из свойствами рациональных, т.е. сбывающихся. Но они сбываются не точно, а с точностью до нормально распределённой ошибки со средним ноль. А так же с неизвестной вариацией. Вот и приехали. :-) У меня так получается.

Валерий Анатольевич.
С Вашими замечаниями относительно результатов Н.П. я полностью согласен. Могу ещё ряд добавить. В том числе, что если хорошо знать рынок и (!) участников рынка, то возможно внести некоторые корректировки (например, на то, что одни через помойки торгуют и налоги в цену не включают, а другие "вбелую"). И вдруг там в итоге одна цена получится.:-)
Обратите внимание. Вы употребили выражение "РС - вероятностная величина". Вы какое из десяти представлений о вероятности имеете в виду? :-) Я серьёзно, поскольку можно совсем разные цифры получить ничем не противореча определению РС. Одной из причин будет отношение к соотношению прошлого и будущего: пропорции в которых надо в будущем учитывать прошлое кто знает. Но это из области адаптивных или регрессионных ожиданий опять, которые тоже могут быть рациональными, но при опять-таки определённых матемптических ограничениях на процесс генерации случайной величины.
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Александр Костин
Модератор
Идентификатор: kostin

Номер сообщения: 2106
Регистрация: 12-2006

Рейтинг: Нет
Голосов: 0 (Голосовать!)

Опубликовано Вторник, Июнь 19, 2012 - 05:12 pm:   Редактировать сообщение Удалить сообщение Распечатать сообщение    Переместить сообщение (только Модератор/Admin) Блокировать IP (только Модератор/Admin)

Николай Петрович, посмотрел внимательно обсуждение.

Извиняюсь, я не прав.

Действительно, пока обобщений не было.
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Шогин Валерий
Член сообщества
Идентификатор: Шогин_Валерий

Номер сообщения: 1027
Регистрация: 11-2006

Рейтинг: Нет
Голосов: 0 (Голосовать!)

Опубликовано Вторник, Июнь 19, 2012 - 05:33 pm:   Редактировать сообщение Удалить сообщение Распечатать сообщение    Переместить сообщение (только Модератор/Admin) Блокировать IP (только Модератор/Admin)

Я так думаю, вероятностная, это не в смысле "конкретно определенная", а находящаяся в неком диапазоне и по любой из которых взможна сделка с равной вероятностью.
Может, конечно, и загнул про равность, но я не спц в статистике
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Николай Баринов
Член сообщества
Идентификатор: npb

Номер сообщения: 502
Регистрация: 12-2006

Рейтинг: Нет
Голосов: 0 (Голосовать!)

Опубликовано Вторник, Июнь 19, 2012 - 05:44 pm:   Редактировать сообщение Удалить сообщение Распечатать сообщение    Переместить сообщение (только Модератор/Admin) Блокировать IP (только Модератор/Admin)

Коллеги,
в наших статьях мы постарались сделать все необходимые для корректного изложения оговорки. Если все же что-то топорщится - говорите прямо, примем с признательностью.

Валерий Анатольевич,
за приозводителями старались следить. В примере с ламинатом все производители оставлены намеренно, чтобы распределение сделать вычурнее - среднее все равно распределено близко к нормальному.
Различия в ценах, НЕ СВЯЗАННЫЕ со СВОЙСТВАПМИ объектов, нас не интересуют. Хотя обсуждение и на конференции мгновенно уходит в эту сторону Для потребителей товар остается идентичным (или близким к таковому).
Насчет не может быть никогда - это Вы запальчиво Может, еще как может и быывает.
Примеры: единые цены официальных дилеров, биржевые цены. А. Долгин (Экономика символического обмена) приводит примеры, когда РАЗНЫЕ товары и услуги продаются по ЕДИНЫМ ценам (билеты в кино, музыкальные диски etc)
Нам надо быть аккуратнее определять область применения наших формул (ну и воззрений заодно).

Александр Анатольевич,
1. Конечно можно складывать (и умножать, и делить) выборочные средние - см., напр,, теорию ошибок в метрологии. Там свои тараканы, но на общий вопрос можно ли, ответ - можно.
2. Понимаю Ваш пыл, Вашу неудовлетворенность оценкой на вчера. Но Вы говорите о проблеме переноса РЕЗУЛЬТАТА от вчера к завтра, там нас поджитдают новые неопределнности. Я же хочу разобраться с теми, что существуют и без этого переноса (помним - от простого - к сложному?).
И еще. Ясно, что и без перехода у нас есть интервал неопределнности с неизвестным положением "истинного" среднего внутри. К чему Вы будете пристегивать нуль ошибки, связанной с переходом?

PS Коллеги, призываю не упоминать всуе вероятность. Статистика ведь обходится, в большинстве сулчаев, без фундаментального определения вероятности (по Колмогорову) и, ничего, решает важные прикладные задачи.
На худой конец - вероятностно-статистические модели.
Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message

Слуцкий Александр Анатольевич
Член сообщества
Идентификатор: traffalgar

Номер сообщения: 670
Регистрация: 12-2009

Рейтинг: Нет
Голосов: 0 (Голосовать!)

Опубликовано Вторник, Июнь 19, 2012 - 05:52 pm:   Редактировать сообщение Удалить сообщение Распечатать сообщение    Переместить сообщение (только Модератор/Admin) Блокировать IP (только Модератор/Admin)

Ничего Вы не загнули, Валерий Анатольевич. Имеете право.
Не знаю насчёт статистики, а вообще это называется классическое представление о вероятности: все неизвестные исходы предполагаются равновероятными. Это самое первое из всех представлений о вероятности. Но оно же и (самое) невероятное с т.з. жизни. Это хорошо известно, обосновывается "сполпинка" (бывает только при бросании кости и в казино и то в полном идеале). В объективном суде не устоит гарантированно. Но если прописать как допущение, то достоверность (обоснованность) сомнений не вызовет: ну вот в таком мире оценщик стоимость решил определять.

Темы | За день | За неделю | Дерево | Поиск | Список Участников | Помощь/Инструкции | О Программе Администрирование